فایل جدید تحقیق مدل قيمت گذاری آربيتراژ

مقدمه:
تمام مدل هايي که در قبل مورد بررسی قرار گرفت , بر مبنای تجزيه و تحليل ميانگين ـ واريانس بود و فرض بر اين بود که برای سرمايه گذاران, مطلوب آن است که سرمايه گذاريها را بر مبنای بازده مورد انتظار و واريانس انتخاب نمايد.همچنان که بيان شد موانع و شبهات عمده ای در آزمون نظريه های تعادلی (CAPM) وجود دارد. در اين بحث مفروضات تئوری قيمت گذاری آربيتراژ و چگونگی استخراج مدلهای تعادلی چند عاملی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مقدمه
نظريه قيمت گذاری آربيتراژ
مفروضات APT
استخراج مدل
روش شناسی تخمين و آزمون APT
تعيين همزمان عاملها و ويژگيها
تعيين ويژگيهای اوراق بهادار
 تعيين پديده های تأثيرگذار بر فرآيند ايجاد عايدی
تورم
ساختار دوره ای ] زمانی[ نرخهای بهره:
صرف ريسک:
توليد صنعتی
آزمونهای تجربی APT
6APT  و CAPM
APT و بازار سرمايه ايران   

APT و اثر ژانويه
APT و اثر تورم
تکنيک های آزمون بديل